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Sung Won Kim +1 weiterer Dozent

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Teil des Abschlusses Master of Business Administration (iMBA)
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Applying Data Analytics in Finance

University of Illinois at Urbana-Champaign

Über diesen Kurs

11.353 kürzliche Aufrufe

This course introduces an overview of financial analytics. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. You will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risk of corporate stocks, the analytical techniques can be leverages in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.
After completing this course, you should be able to understand time series data, create forecasts, and determine the efficacy of the estimates. Also, you will be able to create a portfolio of assets using actual stock price data while optimizing risk and reward. Understanding financial data is an important skill as an analyst, manager, or consultant.

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Stufe „Mittel“

Ca. 24 Stunden zum Abschließen

Englisch

Was Sie lernen werden

Understand the forecasting process
Describe time series data
Develop an ARIMA Model
Understand a basic trading algorithm

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Dozenten

Dozentenbewertung

4,6/5 (47 Bewertungen)

Sung Won Kim

Associate Professor

Business Administration

18.637 Lernende

1 Kurse

Jose Luis Rodriguez

Director of Margolis Market Information Lab

Department of Finance - Gies College of Business

19.028 Lernende

2 Kurse

von

University of Illinois at Urbana-Champaign

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Dieses Kurs ist Teil des reinen Onlineabschlusses Master of Business Administration (iMBA) von University of Illinois at Urbana-Champaign. Wenn Sie in das komplette Programm aufgenommen werden, werden Ihre Kurse auf Ihren Abschluss angerechnet.

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Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Inhaltsbewertung93%(1,018 Bewertungen)

Woche

Woche 1

2 Stunden zum Abschließen

Course Introduction

In this course, we will introduce a number of financial analytic techniques. You will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of the focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

2 Stunden zum Abschließen

4 Videos (Gesamt 12 min), 5 Lektüren, 1 Quiz

5 Stunden zum Abschließen

Module 1: Introduction to Financial Analytics and Time Series Data

In this module, we will introduce an overview of financial analytics. Students will learn why, when, and how to apply financial analytics in real-world situations. We will explore techniques to analyze time series data and how to evaluate the risk-reward trade off expounded in modern portfolio theory. While most of our focus will be on the prices, returns, and risks of corporate stocks, the analytical techniques can be leveraged in other domains. Finally, a short introduction to algorithmic trading concludes the course.

5 Stunden zum Abschließen

7 Videos (Gesamt 45 min), 2 Lektüren, 5 Quiz

7 Videos

Module 1 Overview ***54

Jose Rodriguez: Forecasting in Practice2m

Lesson 1-1.1 Subjective Forecasting6m

Lesson 1-1.2 Business Forecasting and Time Series Data7m

Lesson 1-2.1 Introduction to Financial Analytics10m

Lesson 1-3.1 Forecasting Performance Measurements: Distance6m

Lesson 1-3.2 Forecasting Performance Measurements: Metrics10m

2 Lektüren

Module 1 Overview20m

Module 1 Readings1h 30m

5 praktische Übungen

Lesson 1-1 Practice Quiz10m

Lesson 1-2 Practice Quiz10m

Lesson 1-3 Practice Quiz10m

Module 1 Quiz30m

Module 1 Lab Exercise Quiz30m

Woche

Woche 2

5 Stunden zum Abschließen

Module 2: Performance Measures and Holt-Winters Model

5 Stunden zum Abschließen

15 Videos (Gesamt 87 min), 2 Lektüren, 7 Quiz

15 Videos

Module 2 Overview ***37

Jose Rodriguez: Forecasting Models in Practice2m

Lesson 2-1.1 Introduction to Forecasting: Average Method6m

Lesson 2-1.2 Introduction to Forecasting: Naive Method3m

Lesson 2-1.3 Introduction to Forecasting: Linear Regression ***13m

Lesson 2-1.4 Introduction to Forecasting: R Example4m

Lesson 2-2.1 Moving Averages7m

Lesson 2-3.1 Introduction to Exponential Smoothing5m

Lesson 2-3.2 Simple Exponential Smoothing8m

Lesson 2-3.3 Simple Exponential Smoothing: R Example5m

Lesson 2-4.1 Holt's Exponential Smoothing7m

Lesson 2-4.2 Holt-Winter's Forecasting Model4m

Lesson 2-4.3 Holt-Winter's Model: R Example7m

Lesson 2-5.1 Autoregression6m

Lesson 2-5.2 Autoregression: R Example2m

2 Lektüren

Module 2 Overview20m

Module 2 Readings7m

7 praktische Übungen

Lesson 2-1 Practice Quiz10m

Lesson 2-2 Practice Quiz10m

Lesson 2-3 Practice Quiz30m

Lesson 2-4 Practice Quiz30m

Lesson 2-5 Practice Quiz10m

Module 2 Quiz30m

Module 2 Lab Exercise Quiz30m

Woche

Woche 3

5 Stunden zum Abschließen

Module 3: Stationarity and ARIMA Model

5 Stunden zum Abschließen

11 Videos (Gesamt 55 min), 2 Lektüren, 4 Quiz

11 Videos

Module 3 Overview ***43

Jose Rodriguez: ARIMA in Practice2m

Lesson 3-1.1 Stationarity: Introduction5m

Lesson 3-1.2 Stationarity: Differencing11m

Lesson 3-2.1 ARIMA: Introduction6m

Lesson 3-2.2 ARIMA: Components7m

Lesson 3-2.3 ARIMA: Model and R Example Part 17m

Lesson 3-2.4 ARIMA: Model and R Example Part 24m

Lesson 3-2.5 ARIMA: Model and R Example Part 31m

Lesson 3-2.6 ARIMA: Model and R Example Part 43m

Lesson 3-2.7 ARIMA: Model and R Example Part 54m

2 Lektüren

Module 3 Overview20m

Module 3 Readings30m

4 praktische Übungen

Lesson 3-1 Practice Quiz30m

Lesson 3-2 Practice Quiz30m

Module 3 Quiz30m

Module 3 Lab Exercise Quiz30m

Woche

Woche 4

7 Stunden zum Abschließen

Module 4: Modern Portfolio Theory and Intro to Algorithmic Trading

7 Stunden zum Abschließen

16 Videos (Gesamt 81 min), 4 Lektüren, 4 Quiz

16 Videos

Module 4 Overview ***49

Jose Rodriguez: Portfolios in Practice4m

Lesson 4-1.1 Portfolio Theory: Introduction3m

Lesson 4-1.2 Portfolio Theory: Expected Returns4m

Lesson 4-1.3 Portfolio Theory: Risk of a Security6m

Lesson 4-1.4 Portfolio Theory: Efficient Frontier6m

Lesson 4-1.5 Portfolio Theory: Portfolio Weights7m

Lesson 4-1.6 Portfolio Theory: Capital Allocation Line10m

Lesson 4-1.7 Portfolio Theory: Diversification3m

Lesson 4-2.1 Introduction to Algorithmic Trading7m

Lesson 4-2.2 Introduction to Algorithmic Trading: Trend Following Strategy3m

Lesson 4-2.3 Introduction to Algorithmic Trading: Backtesting6m

Lesson 4-2.4 Introduction to Algorithmic Trading: R Example9m

Lesson 4-2.5 Introduction to Algorithmic Trading: Conclusion1m

Course Summary: Applying Data Analytics in Finance1m

Gies Online Programs3m

4 Lektüren

Module 4 Overview20m

Module 4 Readings1h

Congratulations!10m

Get Your Course Certificate10m

4 praktische Übungen

Lesson 4-1 Practice Quiz30m

Lesson 4-2 Practice Quiz30m

Module 4 Quiz1h

Module 4 Lab Exercise Quiz30m

Bewertungen

4.5

37 Bewertungen

5 stars
66,32 %
4 stars
24,35 %
3 stars
3,10 %
2 stars
3,10 %
1 star
3,10 %

Top-Bewertungen von APPLYING DATA ANALYTICS IN FINANCE

von SD7. Sep. 2019

Great Course and excellent explanation by professor

von R31. Mai 2020

Basics of R and other sub-topics need to be introduced before the topic is taken up in a video.

Despite several ID verifications, I have not received the Course certificate till date.

von VG2. Mai 2020

Covers basics of time series modeling techniques and applications in R. Doesn't go deep into statistics behind models

von AS3. Mai 2020

The course was upto the mark and helped me to learn data analytics Application in finance.

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Häufig gestellte Fragen

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