Über diesen Kurs
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Ca. 25 Stunden zum Abschließen

Empfohlen: 13 hours videos and quizzes...

Englisch

Untertitel: Englisch

Kompetenzen, die Sie erwerben

Real Options ValuationDerivative (Finance)Risk ManagementReal Options

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Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1
2 Stunden zum Abschließen

Mean-Variance Analysis and CAPM

Problem formulation and solution; the efficient frontier; including the risk-free asset; the Capital Asset Pricing Model (CAPM);implications of CAPM: α, β, security and capital market lines...
6 Videos (Gesamt 97 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
6 Videos
Introduction to Mean Variance in Excel9m
Efficient Frontier19m
Mean Variance with a Risk-free Asset14m
Risk-free Frontier in Excel13m
Capital Asset Pricing Model20m
2 Lektüren
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Mean-Variance Analysis and CAPM Problem Set14m
Woche
2
2 Stunden zum Abschließen

Practical Issues in Implementing Mean Variance

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
6 Videos (Gesamt 103 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
6 Videos
Negative Exposures and Leveraged ETFs14m
Beyond Variance13m
Statistical Biases in Performance Evaluation17m
How Should Average Returns be Computed?14m
Survivorship Bias and Data Snooping23m
2 Lektüren
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Practical Issues in Implementing Mean Variance Problem Set14m
Woche
3
2 Stunden zum Abschließen

Equity Derivatives in Practice: Part I

Problems with mean-variance analysis; ETFs and leveraged ETFs; VaR and CVaR for asset allocation; survivorship bias, performance evaluation and other statistical pitfalls....
7 Videos (Gesamt 112 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
7 Videos
The Black-Scholes Model8m
The Greeks: Delta and Gamma19m
The Greeks: Vega and Theta18m
Risk-Management of Derivatives Portfolios16m
Delta-Hedging14m
The Volatility Surface23m
2 Lektüren
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Equity Derivatives in Practice: Part I16m
Woche
4
2 Stunden zum Abschließen

Equity Derivatives in Practice: Part II

More about Black-Scholes, the Greeks and delta-hedging; the volatility surface; pricing derivatives using the volatility surface; model calibration....
5 Videos (Gesamt 82 min), 1 Lektüre
5 Videos
Why is There a Skew?14m
What the Volatility Surface Tells Us17m
Pricing Derivatives Using the Volatility Surface21m
Beyond the Volatility Surface and Black-Scholes19m
1 Lektüre
Lesson Supplements10m
Woche
5
3 Stunden zum Abschließen

Credit Derivatives and Structured Products

Mechanics and pricing of CDOs; exotic structured credit securities including CDO-squared’s and CDO-cubed’s. Risk management of these products and their role in the financial crisis....
9 Videos (Gesamt 122 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
9 Videos
The Gaussian Copula Model18m
A Simple Example: Part I13m
A Simple Example: Part II15m
The Mechanics of a “Synthetic” CDO Tranche10m
Computing the Fair Value of a CDO Tranche14m
Cash and Synthetic CDOs10m
Pricing and Risk Management of CDO Portfolios17m
CDO-Squared's and Beyond13m
2 Lektüren
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Credit Derivatives and Structured Products12m
Woche
6
2 Stunden zum Abschließen

Other Applications of Financial Engineering

Real options; energy and commodities modeling; algorithmic trading....
8 Videos (Gesamt 90 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
8 Videos
Optimal Execution10m
Portfolio Execution13m
Optimal Execution in Excel 17m
Optimal Execution in Excel 25m
Real Options12m
Valuation of Natural Gas and Electricity Related Options14m
Real Options in Excel11m
2 Lektüren
Lesson Supplements10m
Quiz Instructions10m
1 praktische Übung
Other Applications of Financial Engineering8m
Woche
7
3 Stunden zum Abschließen

Background Material

...
11 Videos (Gesamt 154 min), 1 Lektüre
11 Videos
Review of Conditional Expectations and Variances8m
Review of Multivariate Distributions11m
The Multivariate Normal Distribution6m
Introduction to Martingales14m
Introduction to Brownian Motion9m
Geometric Brownian Motion9m
Review of Vectors17m
Review of Matrices23m
Review of Linear Optimization19m
Review of Nonlinear Optimization 15m
1 Lektüre
Lesson Supplements10m
4.7
71 BewertungenChevron Right

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Top-Bewertungen

von MUAug 23rd 2018

One of the best courses available on Coursera! If you're interested in Quantitative Finance or trying to get a good idea of what financial engineering entails, please take this course.

von DLNov 20th 2015

This course is challenging and the skills learnt are valuable. The materials are well-made and formulas well-defined. I hope they provide more practice quizzes.

Dozenten

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Martin Haugh

Co-Director, Center for Financial Engineering
Industrial Engineering & Operations Research
Avatar

Garud Iyengar

Professor
Industrial Engineering and Operations Research Department

Über Columbia University

For more than 250 years, Columbia has been a leader in higher education in the nation and around the world. At the core of our wide range of academic inquiry is the commitment to attract and engage the best minds in pursuit of greater human understanding, pioneering new discoveries and service to society....

Häufig gestellte Fragen

  • Sobald Sie sich für ein Zertifikat angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Videos, Quizspiele und Programmieraufgaben (falls zutreffend). Aufgaben, die von anderen Kursteilnehmern bewertet werden, können erst dann eingereicht und überprüft werden, wenn Ihr Unterricht begonnen hat. Wenn Sie sich den Kurs anschauen möchten, ohne ihn zu kaufen, können Sie womöglich auf bestimmte Aufgaben nicht zugreifen.

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