Über diesen Kurs

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Ca. 15 Stunden zum Abschließen
Englisch

Kompetenzen, die Sie erwerben

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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Dozent

von

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Duke University

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

4 Stunden zum Abschließen

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

4 Stunden zum Abschließen
5 Videos (Gesamt 29 min), 2 Lektüren, 7 Quiz
5 Videos
Retrieving Data from FRED7m
Calculating Daily Returns5m
Calculating Longer Returns2m
A Simple Example3m
2 Lektüren
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20m
Week 1 Quiz Instructions2m
7 praktische Übungen
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15m
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15m
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15m
Week 1 Quiz (1 of 4)30m
Week 1 Quiz (2 of 4)30m
Week 1 Quiz (3 of 4)30m
Week 1 Quiz (4 of 4)30m
Woche
2

Woche 2

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Normal Distributions

4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 32 min), 1 Lektüre, 8 Quiz
4 Videos
Value-at-Risk (VaR)7m
Expected Shortfall (ES)5m
Using Simulation to Estimate VaR and ES11m
1 Lektüre
Week 2 Quiz Instructions2m
8 praktische Übungen
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15m
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15m
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15m
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15m
Week 2 Quiz (1 of 4)30m
Week 2 Quiz (2 of 4)30m
Week 2 Quiz (3 of 4)30m
Week 2 Quiz (4 of 4)30m
Woche
3

Woche 3

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Non-normal Distributions

4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 57 min), 1 Lektüre, 7 Quiz
4 Videos
Student-t Distribution14m
Rescaled t Distribution Model14m
VaR and ES for Multi-day Horizon12m
1 Lektüre
Week 3 Quiz Instructions2m
7 praktische Übungen
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15m
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15m
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15m
Week 3 Quiz (1 of 4)30m
Week 3 Quiz (2 of 4)30m
Week 3 Quiz (3 of 4)30m
Week 3 Quiz (4 of 4)30m
Woche
4

Woche 4

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Volatility Clustering

4 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 74 min), 1 Lektüre, 6 Quiz
9 Videos
Volatility Clustering7m
GARCH11m
Estimation: rugarch Package9m
GARCH(1,1) - t4m
Diagnostic Tests8m
Using the ugarchboot Function10m
Using the ugarchroll Function5m
Course Summary4m
1 Lektüre
Week 4 Quiz Instructions2m
6 praktische Übungen
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15m
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15m
Week 4 Quiz (1 of 4)30m
Week 4 Quiz (2 of 4)30m
Week 4 Quiz (3 of 4)30m
Week 4 Quiz (4 of 4)30m

Bewertungen

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