This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
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Über diesen Kurs
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Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Stufe „Mittel“
Ca. 15 Stunden zum Abschließen
Englisch
Untertitel: Arabischer Raum, Französisch, Portugiesisch (europäisch), Italienisch, Vietnamesisch, Deutsch, Russisch, Englisch, Spanisch
Kompetenzen, die Sie erwerben
Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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Duke University
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden
4 Stunden zum Abschließen
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 Stunden zum Abschließen
5 Videos (Gesamt 29 min), 2 Lektüren, 7 Quiz
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 32 min), 1 Lektüre, 8 Quiz
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 57 min), 1 Lektüre, 7 Quiz
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 74 min), 1 Lektüre, 6 Quiz
Bewertungen
Top-Bewertungen von FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
von RR20. März 2021
Challenging, but worthwhile -- would recommend approaching over weeks, and not rushing through. Do not need a strong background in Statistics, but would definitely help understand the terminology.
von AD16. Mai 2020
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
von SM4. Sep. 2021
I learnt a lot of concepts and how to implement those concept in R. Highly recommended if you are into technical risk management for financial portfolio.
von KS10. Juli 2020
The basic of financial risk management are provided with very clear theoretical background and exercises to learn it practically!
Über den Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
Häufig gestellte Fragen
Wann erhalte ich Zugang zu den Vorträgen und Aufgaben?
Was bekomme ich, wenn ich diese Spezialisierung abonniere?
Ist finanzielle Unterstützung möglich?
Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie das Hilfe-Center für Teiln..
