This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
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Über diesen Kurs
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Stufe „Mittel“
Ca. 15 Stunden zum Abschließen
Englisch
Untertitel: Englisch
Kompetenzen, die Sie erwerben
Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)
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Duke University
Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.
Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden
4 Stunden zum Abschließen
Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation
This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.
4 Stunden zum Abschließen
5 Videos (Gesamt 29 min), 2 Lektüren, 7 Quiz
5 Videos
Retrieving Data from FRED7m
Calculating Daily Returns5m
Calculating Longer Returns2m
A Simple Example3m
2 Lektüren
Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20m
Week 1 Quiz Instructions2m
7 praktische Übungen
Exercise 2 - Retrieving data from FRED15m
Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15m
Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15m
Week 1 Quiz (1 of 4)30m
Week 1 Quiz (2 of 4)30m
Week 1 Quiz (3 of 4)30m
Week 1 Quiz (4 of 4)30m
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Normal Distributions
This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.
4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 32 min), 1 Lektüre, 8 Quiz
4 Videos
Value-at-Risk (VaR)7m
Expected Shortfall (ES)5m
Using Simulation to Estimate VaR and ES11m
1 Lektüre
Week 2 Quiz Instructions2m
8 praktische Übungen
Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15m
Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15m
Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15m
Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15m
Week 2 Quiz (1 of 4)30m
Week 2 Quiz (2 of 4)30m
Week 2 Quiz (3 of 4)30m
Week 2 Quiz (4 of 4)30m
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Non-normal Distributions
This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.
4 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 57 min), 1 Lektüre, 7 Quiz
4 Videos
Student-t Distribution14m
Rescaled t Distribution Model14m
VaR and ES for Multi-day Horizon12m
1 Lektüre
Week 3 Quiz Instructions2m
7 praktische Übungen
Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15m
Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15m
Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15m
Week 3 Quiz (1 of 4)30m
Week 3 Quiz (2 of 4)30m
Week 3 Quiz (3 of 4)30m
Week 3 Quiz (4 of 4)30m
4 Stunden zum Abschließen
Risk Management under Volatility Clustering
This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.
4 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 74 min), 1 Lektüre, 6 Quiz
9 Videos
Volatility Clustering7m
GARCH11m
Estimation: rugarch Package9m
GARCH(1,1) - t4m
Diagnostic Tests8m
Using the ugarchboot Function10m
Using the ugarchroll Function5m
Course Summary4m
1 Lektüre
Week 4 Quiz Instructions2m
6 praktische Übungen
Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15m
Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15m
Week 4 Quiz (1 of 4)30m
Week 4 Quiz (2 of 4)30m
Week 4 Quiz (3 of 4)30m
Week 4 Quiz (4 of 4)30m
Bewertungen
Top-Bewertungen von FINANCIAL RISK MANAGEMENT WITH R
von AD16. Mai 2020
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
von VG15. Juni 2020
good introductory course on VaR, ES topics, and their inuitions, and implementations in R
Über den Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation
From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.
In the first course, you will learn how to valuate entrepreneurial ventures—including high-growth startups—using Excel spreadsheet models. You will also learn how to discern between the tradeoffs of different financing strategies: loan investments, venture capital, angel investing, and crowdfunding.
The second course will teach you how to manage a startup’s financing strategy, where you will learn how to build capitalization tables (or “cap tables”) in Excel. Cap tables will help you explore different financing strategies for your startup company and determine which financing decisions are best for your entrepreneurial venture.
The third course transitions to an analysis of blockchain technologies, where you will learn how to identify opportunities to disrupt and innovate business models using blockchain as well as avoid poorly executed applications of blockchain to business.
The fourth course will teach you how to use R programming to calculate the return of a stock portfolio as well as quantify the market risk of that portfolio.
This Specialization is also an excellent opportunity for professionals interested in Fuqua’s master’s programs to get an inside look into Fuqua’s faculty expertise and courses.
Häufig gestellte Fragen
Wann erhalte ich Zugang zu den Vorträgen und Aufgaben?
Access to lectures and assignments depends on your type of enrollment. If you take a course in audit mode, you will be able to see most course materials for free. To access graded assignments and to earn a Certificate, you will need to purchase the Certificate experience, during or after your audit. If you don't see the audit option:
- The course may not offer an audit option. You can try a Free Trial instead, or apply for Financial Aid.
- The course may offer 'Full Course, No Certificate' instead. This option lets you see all course materials, submit required assessments, and get a final grade. This also means that you will not be able to purchase a Certificate experience.
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