Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

David Hsieh

von

Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and InnovationDuke University

Über diesen Kurs

31,664 kürzliche Aufrufe

This course teaches you how to calculate the return of a portfolio of securities as well as quantify the market risk of that portfolio, an important skill for financial market analysts in banks, hedge funds, insurance companies, and other financial services and investment firms. Using the R programming language with Microsoft Open R and RStudio, you will use the two main tools for calculating the market risk of stock portfolios: Value-at-Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES). You will need a beginner-level understanding of R programming to complete the assignments of this course.

Zertifikat zur Vorlage

Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat

100 % online

Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Kurs 4 von 4 in

Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Flexible Fristen

Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Stufe „Mittel“

Ca. 15 Stunden zum Abschließen

Englisch

Untertitel: Englisch

Kompetenzen, die Sie erwerben

Risk AnalysisR ProgrammingRisk ManagementFinancial RiskPortfolio (Finance)

Zertifikat zur Vorlage

Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat

100 % online

Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.

Kurs 4 von 4 in

Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Flexible Fristen

Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Stufe „Mittel“

Ca. 15 Stunden zum Abschließen

Englisch

Untertitel: Englisch

Dozent

Dozentenbewertung

4.59/5 (45 Bewertungen)

David Hsieh

Bank of America Professor

Finance

7,016 Kursteilnehmer

1 Kurse

von

Duke University

Duke University has about 13,000 undergraduate and graduate students and a world-class faculty helping to expand the frontiers of knowledge. The university has a strong commitment to applying knowledge in service to society, both near its North Carolina campus and around the world.

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche

Woche 1

4 Stunden zum Abschließen

Introduction to R, Data Retrieval, and Return Calculation

This module goes over the versions of R (R Studio and Microsoft Open R), the data source (FRED at the Federal Reserve Bank of St. Louis), and the calculation of returns.

4 Stunden zum Abschließen

5 Videos (Gesamt 29 min), 2 Lektüren, 7 Quiz

5 Videos

Introduction9m

Retrieving Data from FRED7m

Calculating Daily Returns5m

Calculating Longer Returns2m

A Simple Example3m

2 Lektüren

Exercise 1 - Introduction to Microsoft Open R and R Studio20m

Week 1 Quiz Instructions2m

7 praktische Übungen

Exercise 2 - Retrieving data from FRED15m

Exercise 3 - Calculating Returns on Gold15m

Exercise 4 - Longer Horizon Returns of Gold15m

Week 1 Quiz (1 of 4)30m

Week 1 Quiz (2 of 4)30m

Week 1 Quiz (3 of 4)30m

Week 1 Quiz (4 of 4)30m

Woche

Woche 2

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Normal Distributions

This module covers how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are normally distributed.

4 Stunden zum Abschließen

4 Videos (Gesamt 32 min), 1 Lektüre, 8 Quiz

4 Videos

Distribution of Returns7m

Value-at-Risk (VaR)7m

Expected Shortfall (ES)5m

Using Simulation to Estimate VaR and ES11m

1 Lektüre

Week 2 Quiz Instructions2m

8 praktische Übungen

Exercise 5 - Estimating Parameters of the Normal Distribution15m

Exercise 6 - Estimating VaR of the Normal Distribution15m

Exercise 7 - Estimating ES of the Normal Distribution15m

Exercise 8 - Estimating VaR and ES via Simulation15m

Week 2 Quiz (1 of 4)30m

Week 2 Quiz (2 of 4)30m

Week 2 Quiz (3 of 4)30m

Week 2 Quiz (4 of 4)30m

Woche

Woche 3

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Non-normal Distributions

This module covers how to test for normality of returns, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns are not normally distributed.

4 Stunden zum Abschließen

4 Videos (Gesamt 57 min), 1 Lektüre, 7 Quiz

4 Videos

Non-normal Distributions15m

Student-t Distribution14m

Rescaled t Distribution Model14m

VaR and ES for Multi-day Horizon12m

1 Lektüre

Week 3 Quiz Instructions2m

7 praktische Übungen

Exercise 9 - Skewness, Kurtosis, Jarque-Bera Test for Normality15m

Exercise 10 - Estimate Parameters of the Scaled Student-t Distribution15m

Exercise 11 - Estimate VaR and ES at 10-day Horizon15m

Week 3 Quiz (1 of 4)30m

Week 3 Quiz (2 of 4)30m

Week 3 Quiz (3 of 4)30m

Week 3 Quiz (4 of 4)30m

Woche

Woche 4

4 Stunden zum Abschließen

Risk Management under Volatility Clustering

This module covers how to test for the presence of volatility clustering, and how to calculate value-at-risk (VaR) and expected shortfall (ES) when returns exhibit volatility clustering.

4 Stunden zum Abschließen

9 Videos (Gesamt 74 min), 1 Lektüre, 6 Quiz

9 Videos

Future vs Historical Distribution13m

Volatility Clustering7m

GARCH11m

Estimation: rugarch Package9m

GARCH(1,1) - t4m

Diagnostic Tests8m

Using the ugarchboot Function10m

Using the ugarchroll Function5m

Course Summary4m

1 Lektüre

Week 4 Quiz Instructions2m

6 praktische Übungen

Exercise 12 - Serial Correlation, Volatility Clustering, GARCH15m

Exercise 13 - VaR and ES for GARCH bootstrap15m

Week 4 Quiz (1 of 4)30m

Week 4 Quiz (2 of 4)30m

Week 4 Quiz (3 of 4)30m

Week 4 Quiz (4 of 4)30m

Über den Spezialisierung Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

From entrepreneurs to executives, this Specialization provides an opportunity for you to learn how to advance business innovation in your company and gain insights from leading faculty in the Fuqua School of Business at Duke University.

In the first course, you will learn how to valuate entrepreneurial ventures—including high-growth startups—using Excel spreadsheet models. You will also learn how to discern between the tradeoffs of different financing strategies: loan investments, venture capital, angel investing, and crowdfunding. The second course will teach you how to manage a startup’s financing strategy, where you will learn how to build capitalization tables (or “cap tables”) in Excel. Cap tables will help you explore different financing strategies for your startup company and determine which financing decisions are best for your entrepreneurial venture. The third course transitions to an analysis of blockchain technologies, where you will learn how to identify opportunities to disrupt and innovate business models using blockchain as well as avoid poorly executed applications of blockchain to business. The fourth course will teach you how to use R programming to calculate the return of a stock portfolio as well as quantify the market risk of that portfolio. This Specialization is also an excellent opportunity for professionals interested in Fuqua’s master’s programs to get an inside look into Fuqua’s faculty expertise and courses.

Entrepreneurial Finance: Strategy and Innovation

Häufig gestellte Fragen

Wann erhalte ich Zugang zu den Vorträgen und Aufgaben?
Der Zugang zu Vorlesungen und Aufgaben hängt von der Art Ihrer Anmeldung ab. Wenn Sie einen Kurs im Gastmodus belegen, können Sie die meisten Kursmaterialien kostenlos einsehen. Um auf benotete Aufgaben zuzugreifen und ein Zertifikat zu erhalten, müssen Sie während oder nach Ihrer Gastphase das Zertifikat erwerben. Wenn Sie die Gastoption nicht sehen:
Der Kurs bietet möglicherweise keine Gastoption an. Sie können stattdessen eine kostenlose Testversion ausprobieren oder finanzielle Unterstützung beantragen.
Der Kurs kann stattdessen "Vollständiger Kurs ohne Zertifikat" anbieten. Mit dieser Option können Sie alle Kursmaterialien einsehen, die erforderlichen Aufgaben einreichen und eine Endnote erhalten. Dies bedeutet auch, dass Sie kein Zertifikat erwerben können.
Was bekomme ich, wenn ich diese Spezialisierung abonniere?
Wenn Sie sich für den Kurs anmelden, erhalten Sie Zugriff auf alle Kurse der Spezialisierung und Sie erhalten nach Abschluss aller Arbeiten ein Zertifikat. Ihr elektronisches Zertifikat wird zu Ihrer Seite „Errungenschaften“ hinzugefügt – von dort können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder es zu Ihrem LinkedIn Profil hinzufügen. Wenn Sie nur lesen und den Inhalt des Kurses anzeigen möchten, können Sie kostenlos als Gast an dem Kurs teilnehmen.
Is financial aid available?
Ja, Coursera bietet für Kursteilnehmer, die sich die Kursgebühr nicht leisten können, finanzielle Unterstützung an. Bewerben Sie sich dafür, indem Sie auf den Link für finanzielle Unterstützung links unter der Schaltfläche „Anmelden“ klicken. Sie werden zum Ausfüllen eines Antrags aufgefordert und werden bei Genehmigung benachrichtigt. Diesen Schritt müssen Sie für jeden Kurs der Spezialisierung ausführen, auch für das Abschlussprojekt. Mehr erfahren
Erhalte ich akademische Leistungspunkte für den Abschluss des Kurses?
Für diesen Kurs gibt es keine akademischen Leistungspunkte, doch Hochschulen können nach eigenem Ermessen Leistungspunkte für Kurszertifikate vergeben. Wenden Sie sich an Ihre Einrichtung, um mehr zu erfahren. Online-Abschlüsse und Mastertrack™-Zertifikate auf Coursera bieten die Möglichkeit, akademische Leistungspunkte zu erwerben.

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie das Hilfe-Center für Teiln..

Financial Risk Management with R