Über diesen Kurs

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Englisch

Kompetenzen, die Sie erwerben

option pricing and risk managementsimple model for market dynamicsQ-learning using financial problemsoptimal tradingPortfolio Optimization
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New York University

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

4 Stunden zum Abschließen

MDP and Reinforcement Learning

4 Stunden zum Abschließen
14 Videos (Gesamt 107 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
14 Videos
Prerequisites7m
Welcome to the Course5m
Introduction to Markov Decision Processes and Reinforcement Learning in Finance9m
MDP and RL: Decision Policies9m
MDP & RL: Value Function and Bellman Equation7m
MDP & RL: Value Iteration and Policy Iteration4m
MDP & RL: Action Value Function9m
Options and Option pricing7m
Black-Scholes-Merton (BSM) Model8m
BSM Model and Risk9m
Discrete Time BSM Model7m
Discrete Time BSM Hedging and Pricing8m
Discrete Time BSM BS Limit6m
2 Lektüren
Jupyter Notebook FAQ10m
Hedged Monte Carlo: low variance derivative pricing with objective probabilities10m
Woche
2

Woche 2

4 Stunden zum Abschließen

MDP model for option pricing: Dynamic Programming Approach

4 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 59 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
7 Videos
Action-Value Function5m
Optimal Action From Q Function6m
Backward Recursion for Q Star8m
Basis Functions8m
Optimal Hedge With Monte-Carlo8m
Optimal Q Function With Monte-Carlo10m
2 Lektüren
Jupyter Notebook FAQ10m
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds10m
Woche
3

Woche 3

4 Stunden zum Abschließen

MDP model for option pricing - Reinforcement Learning approach

4 Stunden zum Abschließen
8 Videos (Gesamt 71 min), 3 Lektüren, 1 Quiz
8 Videos
Batch Reinforcement Learning9m
Stochastic Approximations8m
Q-Learning8m
Fitted Q-Iteration10m
Fitted Q-Iteration: the Ψ-basis9m
Fitted Q-Iteration at Work11m
RL Solution: Discussion and Examples11m
3 Lektüren
Jupyter Notebook FAQ10m
QLBS: Q-Learner in the Black-Scholes(-Merton) Worlds and The QLBS Learner Goes NuQLear10m
Course Project Reading: Global Portfolio Optimization10m
Woche
4

Woche 4

5 Stunden zum Abschließen

RL and INVERSE RL for Portfolio Stock Trading

5 Stunden zum Abschließen
10 Videos (Gesamt 82 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
10 Videos
Introduction to RL for Trading12m
Portfolio Model8m
One Period Rewards6m
Forward and Inverse Optimisation10m
Reinforcement Learning for Portfolios9m
Entropy Regularized RL8m
RL Equations10m
RL and Inverse Reinforcement Learning Solutions10m
Course Summary3m
2 Lektüren
Jupyter Notebook FAQ10m
Multi-period trading via Convex Optimization10m

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