Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Investmentmanagement

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University of Geneva- Tony Berrada +7 weitere Dozenten

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Spezialisierung InvestmentmanagementUniversität von Genf

Über diesen Kurs

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In this course, you will gain an understanding of the theory underlying optimal portfolio construction, the different ways portfolios are actually built in practice and how to measure and manage the risk of such portfolios.
You will start by studying how imperfect correlation between assets leads to diversified and optimal portfolios as well as the consequences in terms of asset pricing. Then, you will learn how to shape an investor's profile and build an adequate portfolio by combining strategic and tactical asset allocations. Finally, you will have a more in-depth look at risk: its different facets and the appropriate tools and techniques to measure it, manage it and hedge it.

Key speakers from UBS, our corporate partner, will regularly add a practical perspective on these different topics as you progress through the course.

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Portfolio Theories
Risk Management
Value At Risk (VAR)
Portfolio Optimization

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Dozenten

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Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Inhaltsbewertung89%(6,203 Bewertungen)

Woche1

Woche 1

1 Stunde zum Abschließen

General Introduction and Key Concepts

1 Stunde zum Abschließen

6 Videos (Gesamt 39 min), 2 Lektüren, 1 Quiz

6 Videos

Why you should choose this course3mSome common mistakes you will no longer make after this course – Portfolio risk6mSome common mistakes you will no longer make after this course – Free lunch9mDistribution of returns - Graphical representation8mDistribution of returns - Numbers5mThe risk-return trade-off - UBS guest speaker5m

2 Lektüren

Course syllabus5mGlossary10m

1 praktische Übung

Graded quiz on the content of Week 110m

Woche2

Woche 2

2 Stunden zum Abschließen

Modern Portfolio Theory and Beyond

The focus of this second week is on Modern Portfolio Theory. By understanding how imperfect correlations between asset returns can lead to superior risk-adjusted portfolio returns, we will soon be looking for ways to maximize the effect of diversification, which is at the heart of Modern Portfolio Theory. But we won’t stop there: we will also explore the implications of Modern Portfolio Theory on real-world investment decisions and whether or not these implications are followed by investors. Finally, we will see how Modern Portfolio Theory can be built upon to derive the most popular asset pricing model: the Capital Asset Pricing Model.

2 Stunden zum Abschließen

14 Videos (Gesamt 89 min)

14 Videos

The impact of correlation - The benefits of diversification5mThe impact of correlation - Maximizing diversification6mReaching the efficient frontier - UBS guest speaker4mThe efficient frontier with a risk-free asset4mExpanding the asset universe - International diversification5mExpanding the asset universe - Country versus industry diversification4mDo investors diversify internationally? - UBS guest speaker3mThe impact of constraints on optimal portfolios8mThe pitfalls of Modern Portfolio Theory - Assumptions8mThe pitfalls of Modern Portfolio Theory - Investors9mTwo-fund separation - Individual decision4mTwo-fund separation - Market level7mCapital market equilibrium - The Capital Market Line5mCapital market equilibrium - The Capital Asset Pricing Model9m

1 praktische Übung

Graded quiz on the content of Week 215m

Woche3

Woche 3

2 Stunden zum Abschließen

Asset Allocation

This third week is dedicated to asset allocation. After a short introduction to investor profiling, we will delve into Strategic Asset Allocation (SAA). You will see how it relates to Modern Portfolio Theory and how it differs from Tactical Asset Allocation (TAA). We will look at how both asset allocations can be implemented separately but also in conjunction in order to build portfolios that fulfill investors’ needs and constraints while taking advantage of market opportunities.

2 Stunden zum Abschließen

14 Videos (Gesamt 96 min), 1 Lektüre, 1 Quiz

14 Videos

How our age and wealth affect our investment profile - Main views8mHow our age and wealth affect our investment profile - Robo-advisors8mThe path from an investor's profile to his/her optimal investment strategy - UBS guest speaker2mStrategic asset allocation: MPT in practice - Definitions6mStrategic asset allocation: MPT in practice - Implementation8mAsset allocation versus stock picking: what matters more? - UBS guest speaker4mRebalancing a portfolio to maintain the SAA - SAA versus TAA6mRebalancing a portfolio to maintain the SAA - Weights and bounds9mKey drivers of tactical asset allocation - Goals8mKey drivers of tactical asset allocation - Implementation4mTiming the market with tactical asset allocation - Shiller's CAPE7mTiming the market with tactical asset allocation - Macroeconomic tools10mHow tactical asset allocation depends on macroeconomic fundamentals - UBS guest speaker6mHow to combine strategic and tactical asset allocations - UBS guest speaker4m

1 Lektüre

The importance of asset allocation20m

1 praktische Übung

Graded quiz on the content of Week 315m

Woche4

Woche 4

2 Stunden zum Abschließen

Risk Management

This fourth and final week is dedicated to risk. We will start by looking in more depth at different sources of risk such as illiquidity and currency risk but also at the different tools available to investors to perform risk management. But how should we measure risk? We will see that it may be valuable to go a step beyond standard deviation, the risk measure we used so far, and look at the Value-at-Risk and Expected Shortfall which focus on potential large losses. Finally, we will use the financial instruments at our disposal to hedge market and currency risk.

2 Stunden zum Abschließen

14 Videos (Gesamt 95 min)

14 Videos

Defining forwards and options - Forwards10mDefining forwards and options - Options11mRisk as volatility?4mWhat about illiquidity? - UBS guest speaker2mCurrency risk - Return7mCurrency risk - Risk6mDefining the Value-at-Risk4mComputing the Value-at-Risk5mDefining the Expected Shortfall6mComputing the Expected Shortfall3mRisk management applied to portfolio allocation6mBanking regulation & Basel recommendations: How did we get there?7mHedging against market falls (using options)8mHedging against currency risk (using forwards)9m

1 praktische Übung

Graded quiz on the content of Week 415m

Bewertungen

4.7

383 Bewertungen

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75,33 %
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Top-Bewertungen von PORTFOLIO- UND RISIKOMANAGEMENT

von LG28. Mai 2021

At times a bit hard to follow but nevertheless great course to help you understand how to manage and create optimal portfolios and manage the risks accordingly

von KS9. Sep. 2016

Great! This course will help you learn how to make a proper portfolio which optimally matched to your risk&return preference and how to manage your portfolio's risk level with financial instruments.

von SI13. März 2018

The great Modern Portfolio Theory! If you are into portfolio investment, this course is a must for you. You can learn how to get a lunch almost free...

von EM3. Mai 2018

Great course - wish there were more examples or exercises on the more technical, math-intensive topics like VaR and ES instead of just an extended explanation of the theory behind the formulas.

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Über den Spezialisierung Investmentmanagement

In this Specialization, you will understand how investment strategies are designed to reach financial goals in a global context. You will learn the theory that underlies strong investment decisions, as well as practical, real-world skills that you can apply when discussing investment proposals with your advisor, managing your personal assets or your client’s investment portfolio. You will start by developing a global understanding of financial markets and what impacts rational and irrational behaviors have in finance at the micro and macro levels. You will then learn how to adequately build and manage a portfolio with a long-term view while gaining an appreciation for novel research advances in finance and related areas as well as future trends that are shaping the investment management industry. In the final Capstone Project, you will create a sensible 5-year investment plan that accounts for an investor's goals and constraints in a dynamic economic landscape. Key speakers from UBS, our corporate partner, will contribute to this specialization by providing you with practical insights they have gathered through years of experience working for the world’s largest wealth manager.

Häufig gestellte Fragen

Wann erhalte ich Zugang zu den Vorträgen und Aufgaben?
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Ist finanzielle Unterstützung möglich?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie sich die Anmeldegebühr nicht leisten können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, wird auf der Beschreibungsseite ein Link zu einem solchen Antrag angezeigt.

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Portfolio- und Risikomanagement

Über diesen Kurs

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Dozenten

University of Geneva- Tony Berrada

University of Geneva- Ines Chaieb

University of Geneva- Jonas Demaurex

University of Geneva- Rajna Gibson Brandon

University of Geneva- Michel Girardin

University of Geneva- Philipp Krueger

University of Geneva- Kerstin Preuschoff

University of Geneva- Olivier Scaillet

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