Оптимизация портфеля с помощью модели Марковица

von
Coursera Project Network
In diesem Kostenloses angeleitetes Projekt werden Sie:

Вычисление ковариации и корреляции двух активов

Вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов

Использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов

Präsentieren Sie diese praktische Erfahrung in einem Vorstellungsgespräch

Clock2 часа
IntermediateMittel
CloudKein Download erforderlich
VideoVideo auf geteiltem Bildschirm
Comment DotsRussisch
LaptopNur Desktop

В этом курсе-проекте продолжительностью 1 час вы получите следующие навыки: вычисление ковариации и корреляции двух активов, вычисление дисперсии и коэффициента Шарпа для портфеля из двух активов, использование модели Марковица для получения максимального коэффициента Шарпа в портфеле из двух активов. Примечание. Этот курс изначально создан для учащихся из Северной Америки. На данный момент мы адаптируем его и для других регионов. Контент данного курса не является инвестиционной рекомендацией.

Anforderungen

пройденный проект Сравниваем доходность акций с Google Sheets

Kompetenzen, die Sie erwerben werden

Финансовый анализАнализ акцийАнализ ценных бумагУправление инвестиционными рисками

Schritt für Schritt lernen

In einem Video, das auf einer Hälfte Ihres Arbeitsbereichs abgespielt wird, führt Sie Ihr Dozent durch diese Schritte:

  1. Обзор проекта и загрузка данных

  2. Подготовка данных, вычисление ковариации и корреляции

  3. Коэффициент Шарпа для портфеля из двух активов

  4. Нанесение результатов на график

  5. Анализ результатов

Ablauf angeleiteter Projekte

Ihr Arbeitsbereich ist ein Cloud-Desktop direkt in Ihrem Browser, kein Download erforderlich

Ihr Dozent leitet Sie in einem Video mit geteiltem Bildschirm Schritt für Schritt an.

Häufig gestellte Fragen

Häufig gestellte Fragen

Haben Sie weitere Fragen? Besuchen Sie das Hilfe-Center für Teiln..