Über diesen Kurs

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Karriereergebnisse der Lernenden

50%

nahm einen neuen Beruf nach Abschluss dieser Kurse auf

40%

ziehen Sie für Ihren Beruf greifbaren Nutzen aus diesem Kurs
Zertifikat zur Vorlage
Erhalten Sie nach Abschluss ein Zertifikat
100 % online
Beginnen Sie sofort und lernen Sie in Ihrem eigenen Tempo.
Flexible Fristen
Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.
Stufe „Fortgeschritten“
Ca. 30 Stunden zum Abschließen
Englisch

Kompetenzen, die Sie erwerben

CalibrationStochastic CalculusYield CurveInterest Rate Derivative

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von

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École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

1 Stunde zum Abschließen

Introduction

1 Stunde zum Abschließen
1 Video (Gesamt 5 min), 5 Lektüren
1 Video
5 Lektüren
Evaluation10m
Certificate10m
Course discussions10m
Where to get help10m
Do you like our course?10m
Woche
2

Woche 2

8 Stunden zum Abschließen

Interest Rates and Related Contracts

8 Stunden zum Abschließen
5 Videos (Gesamt 55 min), 2 Lektüren, 6 Quiz
5 Videos
Forward and Futures Rates14m
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps12m
Duration and Convexity9m
Market Conventions5m
2 Lektüren
Compounded Interest Rates10m
Continuously Compounded Forward Rate (Forward Yield)10m
6 praktische Übungen
Interest Rates and Discount Bonds1h 20m
Forward and Futures Rates1h 10m
Coupon Bonds and Interest Rate Swaps1h
Duration and Convexity50m
Market Conventions30m
Interest Rates and Related Contracts2h 10m
Woche
3

Woche 3

5 Stunden zum Abschließen

Estimating the Term Structure

5 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 56 min)
4 Videos
Exact Methods19m
Smoothing Methods13m
Principal Component Analysis11m
5 praktische Übungen
Bootstrapping Example30m
Exact Methods30m
Smoothing Methods40m
Principal Component Analysis30m
Estimating the Term Structure2h
Woche
4

Woche 4

6 Stunden zum Abschließen

Stochastic Models

6 Stunden zum Abschließen
4 Videos (Gesamt 76 min), 1 Lektüre, 5 Quiz
4 Videos
Short Rate Models20m
Heath-Jarrow-Morton Framework10m
Forward Measures23m
1 Lektüre
Definition of Brownian Motion without Filtration10m
5 praktische Übungen
Stochastic Calculus1h 30m
Short Rate Models1h 10m
Heath-Jarrow-Morton Framework40m
Forward Measures40m
Stochastic Models1h

Bewertungen

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Häufig gestellte Fragen

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