Über diesen Kurs

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Stufe „Mittel“
Ca. 11 Stunden zum Abschließen
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EDHEC Business School

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1

Woche 1

3 Stunden zum Abschließen

Style & Factors

3 Stunden zum Abschließen
9 Videos (Gesamt 114 min), 3 Lektüren, 1 Quiz
9 Videos
Introduction to factor investing12m
Factor models and the CAPM9m
Multi-Factor models and Fama-French7m
Factor benchmarks and Style analysis8m
Shortcomings of cap-weighted indices11m
From cap-weighted benchmarks to smart-weighted benchmarks12m
Introduction to Lab sessions6m
Module 1 Lab Session - Foundations42m
3 Lektüren
Requirements2m
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1 praktische Übung
Module 1- Graded Quiz1h
Woche
2

Woche 2

2 Stunden zum Abschließen

Robust estimates for the covariance matrix

2 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 70 min), 1 Lektüre, 1 Quiz
7 Videos
Estimating the Covariance Matrix with a Factor Model9m
Honey I Shrunk the Covariance Matrix!7m
Portfolio Construction with Time-Varying Risk Parameters8m
Exponentially weighted average8m
ARCH and GARCH Models9m
Module 2 Lab Session - Covariance Estimation13m
1 Lektüre
Module 2-Key points2m
1 praktische Übung
Module 2 - Graded quiz1h
Woche
3

Woche 3

3 Stunden zum Abschließen

Robust estimates for expected returns

3 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 77 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
7 Videos
Agnostic Priors on Expected Return Estimates6m
Using Factor Models to Estimate Expected Returns11m
Extracting Implied Expected Returns8m
Introducing Active Views6m
Black-Litterman Analysis10m
Module 3 Lab Session- Black Litterman23m
2 Lektüren
Module 3-Key points2m
The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfolios10m
1 praktische Übung
Module 3 - Graded Quiz1h
Woche
4

Woche 4

3 Stunden zum Abschließen

Portfolio Optimization in Practice

3 Stunden zum Abschließen
7 Videos (Gesamt 67 min), 4 Lektüren, 1 Quiz
7 Videos
Scientific Diversification11m
Measuring risk contributions6m
Simplified risk parity portfolios7m
Risk Parity Portfolios7m
Comparing Diversification Options8m
Module 4 Lab Session - Risk Contribution and Risk Parity15m
4 Lektüren
Module 4-Key points2m
Survey: Alternative Equity Beta Investing10m
Dive into heuristic diversification10m
To be continued (2)10m
1 praktische Übung
Module 4 - Graded quiz1h

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