Über diesen Kurs
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Flexible Fristen

Setzen Sie Fristen gemäß Ihrem Zeitplan zurück.

Ca. 11 Stunden zum Abschließen

Empfohlen: 4 weeks - 4 hours per week...

Englisch

Untertitel: Englisch

Was Sie lernen werden

  • Check

    Gain an intuitive understanding for the underlying theory behind Modern Portfolio Construction Techniques

  • Check

    Write custom Python code to estimate risk and return parameters

  • Check

    Utilize powerful Python optimization libraries to build scientifically and systematically diversified portfolios

  • Check

    Build custom utilities in Python to test and compare portfolio strategies

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Kursteilnehmer, die sich für Course entscheiden, sind

  • Data Scientists

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche
1
5 Stunden zum Abschließen

Analysing returns

14 Videos (Gesamt 225 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
14 Videos
Installing Anaconda3m
Fundamentals of Returns10m
Lab Session-Basics of returns29m
Measures of Risk and Reward9m
Lab Session-Risk Adjusted returns28m
Measuring Max Drawdown10m
Lab Session-Drawdown30m
Deviations from Normality9m
Lab Session-Building your own modules12m
Downside risk measures8m
Lab Session-Deviations from Normality30m
Estimating VaR10m
Lab Session-Semi Deviation, VAR andCVAR27m
2 Lektüren
Material at your disposal5m
Module 1- Key points2m
1 praktische Übung
Module 1 Graded Quiz1h
Woche
2
4 Stunden zum Abschließen

An Introduction to Portfolio Optimization

10 Videos (Gesamt 172 min), 1 Lektüre, 1 Quiz
10 Videos
Lab Session-Efficient frontier-Part 123m
Markowitz Optimization and the Efficient Frontier9m
Applying quadprog to draw the efficient Frontier11m
Lab Session-Asset Efficient Frontier-Part 220m
Lab Session-Applying Quadprog to Draw the Efficient Frontier38m
Fund Separation Theorem and the Capital Market Line7m
Lab Session-Locating the Max Sharpe Ratio Portfolio25m
Lack of robustness of Markowitz analysis5m
Lab Session-Plotting EW and GMV on the Efficient Frontier20m
1 Lektüre
Module 2 - Key points2m
1 praktische Übung
Module 2 Graded Quiz1h
Woche
3
5 Stunden zum Abschließen

Beyond Diversification

15 Videos (Gesamt 236 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
15 Videos
Lab session- Limits of Diversification-Part119m
Lab session-Limits of diversification-Part 222m
An introduction to CPPI - Part 17m
An introduction to CPPI - Part 210m
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part129m
Lab session-CPPI and Drawdown Constraints-Part228m
Simulating asset returns with random walks10m
Monte Carlo Simulation6m
Lab Session-Random Walks and Monte Carlo22m
Analyzing CPPI strategies11m
Lab Session-Installing IPYWIDGETS5m
Designing and calibrating CPPI strategies12m
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part119m
Lab session - interactive plots of monte Carlo Simulations of CPPI and GBM-Part221m
2 Lektüren
Module 3 - Key points2m
Instruction prior to begin the module 3 graded quizz10m
1 praktische Übung
Module 3 Graded Quiz45m
Woche
4
7 Stunden zum Abschließen

Introduction to Asset-Liability Management

12 Videos (Gesamt 327 min), 2 Lektüren, 1 Quiz
12 Videos
Lab Session-Present Values,liabilities and funding ratio22m
Liability hedging portfolios12m
Lab Session-CIR Model and cash vs ZC bonds1h 8m
Liability-driven investing (LDI)10m
Lab Session-Liability driven investing51m
Choosing the policy portfolio14m
Lab Session-Monte Carlo simulation of coupon-bearing bonds using CIR33m
Beyond LDI11m
Lab Session-Naive risk budgeting between the PSP & GHP44m
Liability-friendly equity portfolios10m
Lab Session-Dynamic risk budgeting between PSP & LHP40m
2 Lektüren
Module 4 - Key points2m
Instruction prior to begin module 4 graded quizz2m
1 praktische Übung
Module 4 Graded Quiz1h

Dozenten

Avatar

Vijay Vaidyanathan, PhD

Optimal Asset Management Inc.
CEO
Avatar

Lionel Martellini, PhD

EDHEC-Risk Institute, Director
Finance

Über EDHEC Business School

Founded in 1906, EDHEC is now one of Europe’s top 15 business schools . Based in Lille, Nice, Paris, London and Singapore, and counting over 90 nationalities on its campuses, EDHEC is a fully international school directly connected to the business world. With over 40,000 graduates in 120 countries, it trains committed managers capable of dealing with the challenges of a fast-evolving world. Harnessing its core values of excellence, innovation and entrepreneurial spirit, EDHEC has developed a strategic model founded on research of true practical use to society, businesses and students, and which is particularly evident in the work of EDHEC-Risk Institute and Scientific Beta. The School functions as a genuine laboratory of ideas and plays a pioneering role in the field of digital education via EDHEC Online, the first fully online degree-level training platform. These various components make EDHEC a centre of knowledge, experience and diversity, geared to preparing new generations of managers to excel in a world subject to transformational change. EDHEC in figures: 8,600 students in academic education, 19 degree programmes ranging from bachelor to PhD level, 184 professors and researchers, 11 specialist research centres. ...

Über den Spezialisierung Investment Management with Python and Machine Learning

The Data Science and Machine Learning for Asset Management Specialization has been designed to deliver a broad and comprehensive introduction to modern methods in Investment Management, with a particular emphasis on the use of data science and machine learning techniques to improve investment decisions.By the end of this specialization, you will have acquired the tools required for making sound investment decisions, with an emphasis not only on the foundational theory and underlying concepts, but also on practical applications and implementation. Instead of merely explaining the science, we help you build on that foundation in a practical manner, with an emphasis on the hands-on implementation of those ideas in the Python programming language through a series of dedicated lab sessions....
Investment Management with Python and Machine Learning

Häufig gestellte Fragen

  • Sobald Sie sich für ein Zertifikat angemeldet haben, haben Sie Zugriff auf alle Videos, Quizspiele und Programmieraufgaben (falls zutreffend). Aufgaben, die von anderen Kursteilnehmern bewertet werden, können erst dann eingereicht und überprüft werden, wenn Ihr Unterricht begonnen hat. Wenn Sie sich den Kurs anschauen möchten, ohne ihn zu kaufen, können Sie womöglich auf bestimmte Aufgaben nicht zugreifen.

  • Wenn Sie sich für den Kurs anmelden, erhalten Sie Zugriff auf alle Kurse der Spezialisierung und Sie erhalten nach Abschluss aller Arbeiten ein Zertifikat. Ihr elektronisches Zertifikat wird zu Ihrer Seite „Errungenschaften“ hinzugefügt – von dort können Sie Ihr Zertifikat ausdrucken oder es zu Ihrem LinkedIn Profil hinzufügen. Wenn Sie nur lesen und den Inhalt des Kurses anzeigen möchten, können Sie kostenlos als Gast an dem Kurs teilnehmen.

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