Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

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Igor Halperin

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Spezialisierung Machine Learning and Reinforcement Learning in FinanceNew York University

Über diesen Kurs

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The course aims at helping students to be able to solve practical ML-amenable problems that they may encounter in real life that include: (1) understanding where the problem one faces lands on a general landscape of available ML methods, (2) understanding which particular ML approach(es) would be most appropriate for resolving the problem, and (3) ability to successfully implement a solution, and assess its performance.  
A learner with some or no previous knowledge of Machine Learning (ML)  will get to know main algorithms of Supervised and Unsupervised Learning, and Reinforcement Learning, and will be able to use ML open source Python packages to design, test, and implement ML algorithms in Finance.
Fundamentals of Machine Learning in Finance will provide more at-depth view of supervised, unsupervised, and reinforcement learning, and end up in a project on using unsupervised learning for implementing a simple portfolio trading strategy.

The course is designed for three categories of students:
Practitioners working at financial institutions such as banks, asset management firms or hedge funds
Individuals interested in applications of ML for personal day trading
Current full-time students pursuing a degree in Finance, Statistics, Computer Science, Mathematics, Physics, Engineering or other related disciplines who want to learn about practical applications of ML in Finance  

Experience with Python (including numpy, pandas, and IPython/Jupyter notebooks), linear algebra, basic probability theory and basic calculus is necessary to complete assignments in this course.

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Spezialisierung Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

Stufe „Mittel“

Ca. 18 Stunden zum Abschließen

Englisch

Untertitel: Französisch, Portugiesisch (europäisch), Russisch, Englisch, Spanisch

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Dozent

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Igor Halperin

43.203 Lernende

4 Kurse

von

New York University

New York University is a leading global institution for scholarship, teaching, and research. Based in New York City with campuses and sites in 14 additional major cities across the world, NYU embraces diversity among faculty, staff and students to ensure the highest caliber, most inclusive educational experience.

Lehrplan - Was Sie in diesem Kurs lernen werden

Woche

Woche 1

5 Stunden zum Abschließen

Fundamentals of Supervised Learning in Finance

5 Stunden zum Abschließen

9 Videos (Gesamt 71 min), 4 Lektüren, 1 Quiz

9 Videos

What is Machine Learning in Finance?5m

Introduction to Fundamentals of Machine Learning in Finance4m

Support Vector Machines, Part 18m

Support Vector Machines, Part 27m

SVM. The Kernel Trick8m

Example: SVM for Prediction of Credit Spreads9m

Tree Methods. CART Trees9m

Tree Methods: Random Forests8m

Tree Methods: Boosting9m

4 Lektüren

A. Smola and B. Scholkopf, “A Tutorial on Support Vector Regression”, Statistics and Computing, vol. 14, pp. 199-229, 200415m

A. Geron, “Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow”, Chapters 6 & 730m

K. Murphy, “Machine Learning: A Probabilistic Perspective”, MIT Press, 2009, Chapter 16.415m

Jupyter Notebook FAQ10m

Woche

Woche 2

4 Stunden zum Abschließen

Core Concepts of Unsupervised Learning, PCA & Dimensionality Reduction

4 Stunden zum Abschließen

6 Videos (Gesamt 54 min), 3 Lektüren, 1 Quiz

Woche

Woche 3

4 Stunden zum Abschließen

Data Visualization & Clustering

4 Stunden zum Abschließen

7 Videos (Gesamt 50 min), 3 Lektüren, 1 Quiz

7 Videos

UL. Clustering Algorithms4m

UL. K-clustering8m

UL. K-means Neural Algorithm7m

UL. Hierarchical Clustering Algorithms10m

UL. Clustering and Estimation of Equity Correlation Matrix5m

UL. Minimum Spanning Trees, Kruskal Algorithm6m

UL. Probabilistic Clustering6m

3 Lektüren

C. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, Clustering and EM: Chapter 930m

G. Bonanno et. al. “Networks of equities in financial markets”, The European Physical Journal B, vol. 38, issue 2, pp. 363-371 (2004)15m

Jupyter Notebook FAQ10m

Woche

Woche 4

5 Stunden zum Abschließen

Sequence Modeling and Reinforcement Learning

5 Stunden zum Abschließen

11 Videos (Gesamt 101 min), 3 Lektüren, 1 Quiz

11 Videos

SM. Latent Variables7m

Sequence Modeling10m

SM. Latent Variables for Sequences8m

SM. State-Space Models9m

SM. Hidden Markov Models9m

Neural Architecture for Sequential Data12m

RL. Introduction8m

RL. Core Ideas7m

Markov Decision Process and RL8m

RL. Bellman Equation6m

RL and Inverse Reinforcement Learning11m

3 Lektüren

C. Bishop, “Pattern Recognition and Machine Learning”, Chapter 1310m

S. Marsland, “Machine Learning: an Algorithmic Perspective” (Chapman & Hall 2009), Chapter 1315m

Jupyter Notebook FAQ10m

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Top-Bewertungen von FUNDAMENTALS OF MACHINE LEARNING IN FINANCE

von AT2. Sep. 2019

Great course which covers both theories as well as practical skills in the real implementations in the financial world.

von AT9. Aug. 2019

Furthered my understanding of how probabilistic models are connected to Machine Learning models. Very happy with the content in this course.

von CV24. Juli 2020

Great class, but don't believe the programming assignment time estimates... takes way longer!

von SD18. Sep. 2019

This is a great course, I strongly recommend. However, the assignments take a while to finish.

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Über den Spezialisierung Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

The main goal of this specialization is to provide the knowledge and practical skills necessary to develop a strong foundation on core paradigms and algorithms of machine learning (ML), with a particular focus on applications of ML to various practical problems in Finance.

The specialization aims at helping students to be able to solve practical ML-amenable problems that they may encounter in real life that include: (1) mapping the problem on a general landscape of available ML methods, (2) choosing particular ML approach(es) that would be most appropriate for resolving the problem, and (3) successfully implementing a solution, and assessing its performance. The specialization is designed for three categories of students: · Practitioners working at financial institutions such as banks, asset management firms or hedge funds · Individuals interested in applications of ML for personal day trading · Current full-time students pursuing a degree in Finance, Statistics, Computer Science, Mathematics, Physics, Engineering or other related disciplines who want to learn about practical applications of ML in Finance. The modules can also be taken individually to improve relevant skills in a particular area of applications of ML to finance.

Machine Learning and Reinforcement Learning in Finance

Häufig gestellte Fragen

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Ist finanzielle Unterstützung möglich?
Ja. Für ausgewählte Lernprogramme können Sie finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium beantragen, wenn Sie sich die Anmeldegebühr nicht leisten können. Wenn für das von Ihnen gewählte Lernprogramm finanzielle Unterstützung oder ein Stipendium verfügbar ist, wird auf der Beschreibungsseite ein Link zu einem solchen Antrag angezeigt.

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